课程特色
1、绕开传统期权盈亏图教学模式；2、结合大量实证回溯测试与实盘案例；3、穿插平时生活中各类比喻理解期权；4、用自主开发的复盘软件训练看盘感觉；5、投资顾问团队跟踪辅导。
国内独家操盘手浸润式学习模式
理论学习
职业化
操盘手养成计划
案例学习
120+经典
高胜率操盘案例
沙盘学习
操盘手
实盘实战演练
行动学习
师生群
实时互动交流
场景学习
中国操盘手
孵化基地观摩
七大学习维度
课程内容
完整展示
精美讲义
预习课程
随堂作业
课后检验
复习课程
学员
持续关怀
导师介绍
课程大纲
第一天
- 模块一：期权入门新方式：用数字入门期权
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A股投资的四大难点 -
我对期权的投资信仰：为什么选择做看似“孤独”的期权投资？ -
从一数到六，用六个数字概览期权交易 -
数字“1与2”：一种未来权利、两种行权方式 -
数字“3与4”：三种价值状态、四种单腿操作 -
数字“5与6”：五个影响因素、六种交易指令 -
国内七大场内期权合约要素之对比
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- 模块二：期权买方经验谈：实战的四大原则
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“我”为什么会成为期权的买方？ -
买方盈亏图与实战交易关系大吗？ -
期权买方的四大原则——入场原则、仓位原则、合约原则
风控原则 -
实值vs虚值，近月vs远月，仅用两个指标告诉你应该
买入哪一个期权合约？ -
实战中买入的期权浮亏后，我到底应该怎么办？ -
买期权过程中科学的加减仓方法是什么？ -
买期权能够像买股票那样金字塔补仓吗？ -
我的n个期权买方实盘案例分享 -
所谓的“末日轮”，月末买期权的历史战绩如何？
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- 模块三：期权卖方经验谈：实战的四大原则
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“我”为什么会成为期权的卖方？ -
卖方盈亏图与实战交易关系大吗？ -
期权卖方的四大原则——入场原则、仓位原则、合约原则
风控原则 -
实值vs虚值，近月vs远月，仅用两个指标告诉你应该
卖出哪一个期权合约？ -
期权卖方不能触碰的红线是什么？ -
实战中卖出的期权浮亏后，我到底应该怎么办？ -
我的n个期权卖方实盘案例分享 -
怎样运用单均线把卖期权交易做的更好更稳健？ -
为什么说期权交易对择时具有容错性？ -
月末“捡烟头”卖期权，需要注意些什么？
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- 模块四：用期权保险，究竟有多保险？
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期权保险策略的策略原理与使用要点 -
保险组合之“50ETF与50期权的化学反应” -
保险组合之“白糖期货与白糖期权的化学反应” -
保险组合之“十大白马股与50期权的化学反应” -
什么叫做等市值1:1对冲法？ -
一个好问题：期权保险，究竟是等张数，还是delta中性？
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- 模块五：更中性的保险，领口策略实战运用
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如何在实盘中科学地降低期权保险的成本？ -
中石化与吉利事件里的Zero Collar是怎么回事？ -
低估值选股法+期权对冲，四年来的长期业绩是怎样的？ -
高盈利选股法+期权对冲，四年来的长期业绩是怎样的？ -
戴维斯双击选股法+期权对冲，四年来的长期业绩是怎样的？ -
是否还能进一步降低保险成本？多领口的灵活运用
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第二天
结语：从心底里刨出的n条期权交易感悟
- 模块六：有限度的另类保险，“持房出租”策略实战运用
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什么策略可以视作期权交易里的“持房出租”？ -
什么环境下可以考虑使用“持房出租”策略？ -
国外“持房出租”策略的长期业绩如何？ -
过去四年来，国内期权“持房出租”策略的长期绩效又如何？ -
“持房出租”的策略“租售”比指标是什么？ -
怎样提高“持房出租”策略的资金使用效率？
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- 模块七：波动率交易之一：双买策略的入场与风控体系
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什么是期权的双买策略？双买策略赚的是什么，亏的是什么？ -
双买策略运用前必须知晓的几个关键词是什么？ -
怎样结合事件驱动埋伏双买策略？ -
如何用均线构建双买策略的入场信号？ -
双买策略的仓位如何设置？ -
双买策略建仓后，我们如何设置善后指标和善后措施？ -
过去的n个实盘操作表现如何？
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- 模块八：波动率交易之二：双卖策略的入场与风控体系
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什么是期权的双卖策略？双卖策略赚的是什么，亏的是什么？ -
如何把双卖策略的仓位管理做的更好？ -
如何从均线角度构建双卖策略的交易系统？ -
若双卖策略没有风控，会是怎样的结局？ -
当双卖策略建仓后，遇到盘中突然跳水或拉升该怎么做？ -
当双卖策略建仓后，遇到大幅跳空我们该怎么做？ -
过去的n个实盘操作表现如何？
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- 模块九：波动率交易之三：价差策略的入场与风控体系
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从T型报价认识什么是期权的价差策略？ -
哪些价差期权组合需要风控？风控的方法又有几种？ -
傻瓜式每月滚动牛市价差策略，长期能取得怎样的绩效？ -
傻瓜式每月滚动比率认购价差，长期能取得怎样的绩效？ -
无招胜有招，基于价差底仓的n种加减仓方式？ -
怎样用价差策略更好地在月末博彩票？ -
双比率交易体系的实战运用
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- 模块十：解惑期权的无风险套利
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什么样的策略可以算是无风险套利策略？ -
常见的几种期权无风险套利类型 -
时间价值可能为负吗？折价套利的原理与案例 -
标的与期权之间的约束关系，平价套利的原理与案例 -
四腿期权之间的那些秘密，箱体套利的原理与案例 -
不等式的名义，凸性套利的原理与案例
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- 模块十一：波动率曲面透露的讯息
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波动率偏斜曲线的来历与特征 -
波动率锥曲线的来历与特征 -
波动率偏斜讯息解读之一：两翼齐飞的波动率偏斜 -
波动率偏斜讯息解读之二：具有尖点的波动率偏斜 -
波动率锥讯息解读之一：极端斜率的波动率锥 -
波动率锥讯息解读之二：具有尖点的波动率锥 -
用程序带您看看这四年间的波动率曲线是怎样变化的？
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- 模块十二：波动率曲面的挖掘与统计套利
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波动率偏斜能挖掘出哪些择时信号？ -
波动率套利的核心三要素是什么？ -
从一个例子出发，建立Delta动态对冲的感觉 -
定期与定点对冲，您会选择哪一种方式？ -
基于波动率偏斜的统计套利策略开发 -
基于波动率锥的统计套利策略开发
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课程比对
